机器学习-线性回归

 

~~~不积跬步，无以至千里~~~

为了更好的学习线性回归，首先复习一次函数的特性：

 

 

什么是线性回归？

假设现在有一些数据点，我们利用一条直线对这些点进行拟合(该线称为最佳拟合直线)，这个拟合过程就称作为回归，如下图所示：

 

回归问题分为模型的学习和预测两个过程。基于给定的训练数据集构建一个模型，根据新的输入数据预测相应的输出。

回归问题按照输入变量的个数可以分为一元回归和多元回归；按照输入变量和输出变量之间关系的类型，可以分为线性回归和非线性回归。

 

 

一元线性回归

在回归分析中，只包括一个自变量和一个因变量，且二者的关系可用一条直线表示，这种回归分析称为一元线性回归分析，可以用y=ax+b表示。假设有一个房屋销售的数据如下（例子来源于网络）：

面积(m^2)  销售价钱（万元）

   123            250

   150            320

   87              160

   102            220

   …               …

根据面积和总价作图，x轴是房屋的面积，y轴是房屋的售价：

利用曲线对数据集进行拟合，如果这个曲线是一条直线，那就被称为一元线性回归。

假设要销售一个新的面积，没有对应的价格，这个时候可以用一条曲线去尽量准的拟合原始数据，然后根据新的面积，在将曲线上这个点对应的值返回。如果用一条直线去拟合，可能是下面的样子：

    

绿色的点就是我们想要预测的点。

机器学习过程：首先给出一个输入数据，我们的算法会通过一系列的过程得到一个估计的函数，这个函数有能力对没有见过的新数据给出一个新的估计，也被称为构建一个模型。就如同上面的线性回归函数。

 

 

多元线性回归

假设我去银行申请贷款，银行会根据我们的工资、年龄等条件给我们计算贷款额度。假设额度只与年龄和工资有关，下面有5个申请人的基本信息（样本）。那么，如何根据这些数据构建一个模型，来预测其他人的贷款额度呢？（表格数据来源于网络）

对于一个线性关系，我们使用y=ax+b表示，但在这种关系中y只受一个x的影响，二者的关系可用一条直线近似表示，这种关系叫一元线性回归。

而在本例中，额度（Y)工资（X1）和年龄（X2)的影响，可以近似的看成下图：

 

图中红点为样本数据，现在，我们的目标是根据给定的数据集拟合一个平面，使得各个样本数据到达平面的误差最小。由此得到线性回归的模型函数：。额度受到多个变量的影响，称之为多元线性回归。

• 参数θ1 、θ2为权重项，对结果影响较大；
• 参数θ0为偏置项，因为偏置项不与数据组合，在数据预处理时，需要数据前加入值为1一列，才能保证偏置项值不变。偏置项也可以看成是回归函数的截距，如果没有偏置项，则导致所有的拟合平面都要经过圆点（0，0），所以在处理数据时不要忘记加入偏置项。偏置项的理解请点击此处

将上式中的θ和x分别表示成两个一维矩阵[θ0   θ1   θ2]和[x0   x1   x2]，则可将上式化为（x0为我们加入的一列，每个值为1）。

然而，实际结果不可能完全符合我们的预期，样本和拟合平面必定存在误差，假设对于每一个样本，都存在：（实际值=预测值+误差），其中为真实误差。

误差独立并且具有相同的分布（通常认为是均值为0的高斯分布）。

•  独立：每个红点到拟合平面的距离都不相同
•  相同的分布：可以理解成在同一家银行申请信用卡（因为每个银行的额度评估标准不同）

 

因此，把误差值带入高斯分布函数：，得到概率密度函数：

　　　　　　　　　　　　

                                                { p(y|x;θ)表示在给定了参数θ的情况下，给定一个x就能求出对应的y }

因此，如果存在大量的样本，我们就可以通过和做关于θ的参数估计。

这里思考一个问题：当误差趋于0时，预测的值越接近真实值。上面的概率密度函数是不是可以理解为：参数θ和x样本数据组合后的预测值接近y的概率越大越好呢？x是已知的样本数据，要想误差趋于0时，那么预测值要越大越好（越接近真实值），也就是参数θ越大越好。那么怎样才能让参数θ越大越好呢？

 

引入似然函数：

　　　　　　　　　　

极大似然估计定义：

对于因变量Y，最大似然估计就是去找到Y的参数值θ ，使其发生概率最大,利用已知的样本结果，反推最有可能（最大概率）导致这样结果的参数值θ 。

由极大似然估计的定义，我们需要L(θ )最大，需要两边取对数对这个表达式进行化简如下：

　　　　　　　　

 红色方框被标记的两个部分均为常数，不会影响最终结果。因此，减法后面的式子应当越小越好：

化简后得到目标函数：

　　　　　　　　（最小二乘法）

 

最小二乘法定义：最小二乘法又称最小平方法，它通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。利用最小二乘法可以简便地求得未知的数据，并使得这些求得的数据与实际数据之间误差的平方和为最小。

 

接下来最小化目标函数，θ 取何值的时，目标函数取得最小值，而目标函数连续，那么 θ 一定为目标函数的极值点，因此对目标函数求偏导就可以找到极值点。将上式化简，并对θ求偏导（矩阵求导知识）：

　　　　　　　　

化简过程：

 最终结果：

　　　　　　　　

end~

原文链接:https://www.cnblogs.com/jimmy-share/p/10289744.html
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